トライオートFXコアレンジャー初期設定の検証【豪ドル/NZドル】

トライオートFX

どーも、ちゃむやま(@chamyamablog)です。

 

圧倒的な収益率で人気の高いコアレンジャーの豪ドル/NZドルですが、こんなに儲かるなんて落とし穴がありそうで怖いですよね?

 

この記事を読んでいただくことでコアレンジャーは初期設定のままだとリスクが高いということが分かります。

 

僕も始めた当初はFXの自動売買についてきちんと理解できていませんでしたが、初期設定を試し内容を検証することでリスクに気付くことができました。

 

この記事では初期設定のリスクを考えるためのポイントを紹介しています。

 

あわせてローリスクカスタム設定の記事も読んでいただくことで、リスクを抑えてトライオートFX豪ドル/NZドルへの投資が行えるようになります。

 

トライオートFXコアレンジャーとは?初期設定のレンジは?

一定の価格帯を上下するレンジ相場に適した設定です。自動売買の動きとしては下の図が一番わかりやすいです。真ん中の色が付いた範囲がメインとなるコアレンジ、そこから外れた範囲が上下にそれぞれサブレンジとして設定されています。

そしてコアレンジャー豪ドル/NZドルの初期設定のレンジがどんな具合かというと

 

こんな感じです。日付が見えないので補足すると、こちらのチャートは2002年5月~2019年1月までの様子です。初期設定のレンジに収まっているのは2014年1月からの5年間です。注文の上限が1.1425で下限は1.0060という設定のためレンジの値幅は1,365pipsです。

 

ここ5年ほどと同じ幅でレンジの形成がまだ続く可能性もありますが、それ以前の水準に徐々に移行する可能性も十分考えられます。そう考えるとサブレンジも含めて1,365pipsという値幅の設定は上下ともにレンジを突破する可能性が高く、ロスカットのリスクも高くなっています。

 

トライオートFXコアレンジャーの想定利益は?

 

トライオートFXのホームページ上で公開されているバックテストの結果は最長のものでちょうど設定してあるレンジに入っている期間の2014年1月からのものです。収益率342.17%って見ると全財産突っ込みたくなります。

 

2017年1月からの2年間でも収益率は85.17%。とにかく圧倒的ですがこれはあくまでもバックテストの結果です、落ち着きましょう。

バックテストとは過去のデータで検証したものです。公開されているのが設定にぴったりのレンジを形成し始めた2014年1月からというところを見ると、この期間と同じようなレンジを形成すれば良い結果が出る設定で作られていると考えられます。
先日稼働は一旦停止しましたが、落ち着けずに初期設定そのままで2018年9月から運用を試していますのでその様子は関連記事で。
一応初期設定のレンジを継続して形成しているため、含み損の分がプラスで決済されるのを待って、プラスで終われそうな見通しです。

トライオートFXコアレンジャー初期設定の中身

トライオートFXコアレンジャー豪ドル/NZドルでは設定が44本セットされますが、コアレンジ帯のうちの一つを見てみます。

いたってシンプルな設定内容です。1.0550で買いの注文が入り購入、その後20pips分価格が上昇したところで売りの決済が入って利益になるというものです。カウンター値は決済後また1.055で買いの注文が入り、以下自動的に繰り返しです。

 

必要証拠金は3,200円で1,000通貨購入しています。1,000豪ドルをNZドルで購入します。

豪ドル/NZドル1.0500でNZドル/円が74円の場合・・・1豪ドルの円での価格は1.0500×74=77.7円、それを1,000通貨分購入なので77,700円分の豪ドルを3,200円で購入することになり、レバレッジは77,700÷3,200=約24倍です。

 

円との通貨ペアではないためややこしいですがリスクを把握するためにも理解しておいた方がよいです。(4ヶ月前の自分に向けて言っています・・・。)

 

利確幅はコアレンジ帯が20pips、サブレンジ帯が70pipsで44本入っています。コアレンジ帯では同じ価格で売りと買いの両方の設定があります(両建て)。そのためトライオートFXコアレンジャーでは、価格が上昇すれば買いで入ったポジションはプラスで決済されますが逆に売りで入ったポジションは含み損としてマイナスのまま残ることになります。

 

常に含み損を抱えた状態なので、決済が少ない運用開始から数か月の間はマイナスの状態になることが多いです。レンジ内で相場が上下しているのであればじっと待っていればいずれプラスになるはずです。

 

それにしても両建ては終わらせ時が難しいです。

トライオートFXコアレンジャーのコアレンジ帯利確幅

さて設定の中身は確認しましたが、メインとなるコアレンジ帯の利確幅20pipsというのは妥当なのでしょうか?150円前後の利益が積み重なっていくため、なんとなくコツコツひたむきにやれてる感が出て満足していましたが取引コストも考えると非常に効率が悪いことが分かりました。

 

トライオートFXの自動売買注文(コアレンジャーもこれに含まれます)では、1万通貨未満の取引手数料は購入時2pips、決済時2pipsと合計で4pipsかかります。さらに豪ドル/NZドルのスプレッドは5.8pipsなのでこれも合わせると手数料だけで4pips+5.8pips=9.8pipsもかかってしまいます。

 

このコストは利確幅の20pips外で徴収されているので、実際は29.8pipsの利益を得ているのにコストで9.8pips引かれている状態になります。1取引でのコストの割合はなんと32.8%!ちゃんと調べないと知らないうちに大損するところです。

 

自動売買で手間がかからない分の手数料だと考えられなくもないですが、ロスカットのリスクなども負っているので損失につながるものは極力排除していった方が良いでしょう。1取引あたりのコスト割合を下げるには利確幅を広げることで対応できそうなので、ローリスク設定には利確幅の拡大を盛り込んでいきます。

トライオートFXコアレンジャー初期設定でローリスク運用するには?

メキシコペソ/円で提案したレバレッジ1倍での運用をするためにはどのくらいの資金が必要かインヴァスト証券さんに確認してみました。

 

NZドル/円が74円で1,000通貨購入を想定して74,000円×44本(注文設定の数)=3,256,000円をロスカットリスク回避のために証拠金預託額として用意すればよいか?
回答(要約しています
推奨証拠金はリスクも考慮した数値なのでその数値を目安に運用してはどうか?レバレッジ1倍程度での運用希望であればその時の推奨証拠金×レバレッジの25倍の資金を用意すればおおよそレバレッジ1倍での運用になります。運用資金に余裕を持つことでロスカットリスクは低減できるがリスクをなくすことはできない。
ということでした。質問で挙げた3,256,000円と推奨証拠金×25=3,141,700円はかなり近い数値でした。考え方としては間違っていなかったようです。
レバレッジ1倍になるように設定してもロスカットリスクあるというのは最初は「?」でしたが、購入通貨数をその時の相場に合わせてレバレッジ1倍以下になるように調整して保有するメキシコペソ/円のスワップ投資と違って、相場が動いても購入通貨数は固定なのでレバレッジは25倍を超えるタイミングも存在するということでしょう。
ロスカットリスクはかなり低くはなるとはいえこれほど資金に余裕あるって方はなかなかいないですね・・・。おとなしくローリスク設定でコツコツいきましょう。

トライオートFXコアレンジャー初期設定ってどうなの?

初期設定の内容を再確認してみましたが、リスクは高いと言えます。利益率がこれほど高いということは当然リスクも高いのです。

デメリット

  1. 設定されたレンジ幅が狭すぎる
  2. 利益率はバックテストの結果であって今後の保証は無い
  3. 両建てのため常に含み損がある
  4. コストの割合が高い

 

メリット

  1. 直近5年と同じ幅でレンジを形成するならばほっとくだけで利益が出せる
  2. FX初心者でも簡単にはじめられる

 

結論

メリットの方かなり必死に考えたんですが、「内容薄っ」って感じですね・・・。

というわけで初期設定のまま多めの資金で運用するのはあまりお勧めできないです。うまくカスタムして設定すれば、利益率は落ちますがローリスクで安定した運用が可能です。ローリスク設定についても近いうちに公開します。

 

ご一緒に資産運用しませんか?口座開設は簡単ですよ♪

では、また。

トライオート

コメント

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